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専門用語解説

CAPM

CAPM(Capital Asset Pricing Model、きゃっぷえむ)は「資本資産価格モデル」ともいい、期待リスク・期待リターンの関係を表すモデルのことである。 E(r):資産の期待リターン rf:安全資産のリターン β:資産のリスクプレミアムの感応度 rM:株式市場の期待リターン (rf-rM):マーケットリスクプレミアム(市場リスクを追うことにより得られる「rf」の超過リターン) としたときに、【Er) = rf + β(rM-rf)】で表すことができる。

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あ行

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