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デルタ

デルタとは、オプション取引において、原資産の価格が1単位動いたときに、オプションの価格がどれくらい動くかを示す指標です。たとえば、あるコール・オプションのデルタが0.6であれば、原資産の価格が1円上がると、そのオプションの価格は約0.6円上がるという意味になります。

デルタの値は通常、0から1の間(プット・オプションの場合は0から−1の間)で表され、オプションの値動きの感度を表す尺度として使われます。また、オプションの保有リスクを管理する際の重要な要素でもあり、「デルタ・ヘッジ」と呼ばれる手法に利用されることもあります。オプション取引を深く理解するには欠かせない概念です。

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