モンテカルロシミュレーションとは、確率や統計の手法を使って、将来起こりうるさまざまなシナリオを大量に試算し、結果の分布やリスクを分析する方法です。資産運用の分野では、投資のリターンや資産残高が将来どのように変動するかを予測する際に活用されます。

この手法では、たとえば「毎年のリターンは正規分布に従う」という仮定のもと、何千回、何万回とランダムにシミュレーションを行います。その結果、資産が大きく増えるパターンもあれば、大きく減るパターンも含まれ、「どの程度の確率で資産が一定額以上になるか／足りなくなるか」といった確率的な判断が可能になります。

モンテカルロシミュレーションは、将来が不確実な中で複数の可能性を視野に入れた現実的な意思決定を支える手法として、年金設計、ライフプラン、保険設計などでも広く活用されています。単一の予測値ではなく、幅を持った結果（リスクの幅）を可視化する点が大きな特徴です。