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専門用語解説

ブラックショールズモデル

アメリカの経済学者フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが考案したオプションの理論価格の計算モデル。 オプションは、ある決められた日に決められた価格で、売買することができる権利のことであるが、原資産価格、権利行使価格、残存期間、原資産、金利といった5つの変数で計算が可能。 計算に必要なデータが容易に手に入れられることと、計算方法も簡単なことから代表的な計算モデルとなっている。

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